Otokorelasyon Hesaplama

Bu hesaplama hakkında

Otokorelasyon, bir zaman serisinin kendi gecikmeli kopyasıyla seçilen bir k gecikmesinde ne kadar ilişkili olduğunu ölçer — serinin k adım kaydırılmış hâliyle olan kovaryansının, serinin kendi varyansına bölünmesiyle hesaplanır. Gecikme 1'de yüksek bir otokorelasyon, ardışık değerlerin birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu (momentum) gösterirken, daha uzun bir gecikmedeki güçlü otokorelasyon veride mevsimsellik veya tekrarlayan bir döngü ortaya çıkarabilir.

Bu hesap makinesi sayısal bir seri ve gecikme değeri alır, ardından bu gecikmedeki örnek otokorelasyonu hesaplar. Box-Jenkins yöntemiyle ARIMA model derecesini belirleyen veri bilimciler ve ekonometristler, periyodiklik kontrolü yapan sinyal işleme mühendisleri, zaman serilerinde gizli örüntü arayan analistler, herhangi bir tahmin modeli kurmadan önce, modelin yakalaması gereken bağımlılık yapısını ortaya koyduğu için bu aracı temel bir tanı adımı olarak kullanır.